Думал, почему SetFont в MFC не устанавливает в окне тот шрифт, что я хочу?

Переменную CFont сделал. Шрифт в ней создал. SetFont вызвал, а там -- Fixedsys.

Оказалось, что переменная со шрифтом должна быть живой всё время отображения окна. А у меня была локальной в функции, которая вскоре после задания шрифта, завершалась.

Полагаю, что если делать на чистом WinAPI через WM_SETFONT и передавать HFONT, будет то же самое.